Orange: Granger Causality

Sumber: https://orange.biolab.si/widget-catalog/time-series/granger_causality/

Widget Granger Causality melakukan test untuk mencek apakah sebuah time series Granger-causes (yaitu, menjadi indikator dari) time series yang lain.

Input

Time series: Time series as output by As Timeseries widget.

Widget Granger Causality melakukan beberapa test statistik untuk mengetahui bahwa series ini menyebabkan series lain sehingga kita dapat menggunakan series sebelumnya untuk mem-forcast series yang kemudian.

• Desired level of confidence.
• Maximum lag to test to.
• Runs the test.
• Denotes the minimum lag at which one series can be said to cause another. In the first line of the example above, if we have the monthly unemployment rate time series for Austria, we can say something about unemployment rate in Hungary 10 months ahead.
• The causing (antecedent) series.
• The effect (consequent) series.

Time series yang Granger-cause series adalah kandidat yang baik untuk dimasukan dalam VAR model yang sama. Akan tetapi kita harus berhati-hati, meskipun sebuah series di katakan Granger-cause yang lain, ini tidak berarti pasti ada hubungan antara series tersebut. Oleh karenanya, berhati-hati lah.

Referensi

• https://orange.biolab.si/widget-catalog/time-series/granger_causality/

Pranala Menarik

• Orange